Рынок – USDCHF 240-min.

Анализируемый период времени – начало 1997 года – середина 2001 года (4,5 лет).

В качестве примера мы взяли Модель Расширения, которая (учитывая время формирования и действия следствий) покрывает собой около 25% всего движения в рамках рассматриваемого нами временного периода. Никаких дополнительных характеристик (признаков) в определении Модели Расширения, кроме опубликованных на Инвесто.ру, нами не использовалось.

Количество сформированных моделей – 47.

Расчет сделан по всем 47 моделям. Вариант отмены действия модели исключен из рассмотрения и, как следствие, расчета.

Начальный депозит – $1 000 000. Плечо 1:1.

Комиссии нет.

Представлены 6 вариантов трейда и к каждому дано соответствующее описание.

Итак,

I. Открытие позиции по пробитию линии тренда. Открытие и закрытие позиции осуществляется всем объёмом. Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, Take Profit – на уровне первой цели.

Общее количество сделок – 47, из них прибыльных – 35(74%).

Затраты на одну сделку (спрэд) – 10 пунктов, считается в убыток.

Общие затраты – 470 пунктов.

Прибыль в пунктах – 7 056, убыток – 2 177.

Отношение прибыли к убытку – 3,24.

Чистая прибыль в пунктах – 4 879.

Прирост капитала – $286 772,86(28,68%).

Максимальный накопленный убыток – $30 315,62(3,03%).

Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 9,46.

II. Открытие позиции по пробитию линии тренда. Капитал разделён на три равные части. Закрытие происходит по частям на трёх уровнях расчётных целей при выполнении временных условий достижения первой и второй цели. Если данное условие не выполняется, происходит полное закрытие позиции. Первоначальный Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, при частичном закрытие позиции переносится в точку безубыточности на оставшийся объём. Take Profit – по трём уровням целей.

Общее количество сделок – 47, из них прибыльных – 35(74%).

Затраты на одну сделку (спрэд) – 25 пунктов, считается в убыток.

Общие затраты – 1175 пунктов.

Прибыль в пунктах – 21 962, убыток – 6 250.

Отношение прибыли к убытку – 3,51.

Чистая прибыль в пунктах – 15 712.

Прирост капитала – $316 845,90(31,68%).

Максимальный накопленный убыток – $36 443,64(3,64%).

Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 8,69.

III. Открытие позиции по пробитию линии тренда при наличии дивергенции между движением цены и осциллятора (RSI,8) в районе пятой кардинальной точки. Открытие и закрытие позиции осуществляется всем объёмом. Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, Take Profit – на уровне первой цели.

Общее количество сделок – 25, из них прибыльных – 20(80%).

Затраты на одну сделку (спрэд) – 10 пунктов, считается в убыток.

Общие затраты – 250 пунктов.

Прибыль в пунктах – 4 939, убыток – 988.

Отношение прибыли к убытку – 5,00.

Чистая прибыль в пунктах – 3 951.

Прирост капитала – $237 772,86(23,78%).

Максимальный накопленный убыток – $22 547,11(2,25%).

Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 10,55.

IV. Открытие позиции по пробитию линии тренда при наличии дивергенции между движением цены и осциллятора (RSI,8) в районе пятой кардинальной точки. Капитал разделён на три равные части. Закрытие происходит по частям на трёх уровнях расчётных целей при выполнении временных условий достижения первой и второй цели. Если данное условие не выполняется, происходит полное закрытие позиции. Первоначальный Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, при частичном закрытие позиции переносится в точку безубыточности на оставшийся объём. Take Profit – по трём уровням целей.

Общее количество сделок – 25, из них прибыльных – 20(80%).

Затраты на одну сделку (спрэд) – 25 пунктов, считается в убыток.

Общие затраты – 625 пунктов.

Прибыль в пунктах – 16 121, убыток – 2 964.

Отношение прибыли к убытку – 5,44.

Чистая прибыль в пунктах – 13 157.

Прирост капитала – $269 705,57(26,97%).

Максимальный накопленный убыток – $22 438,82(2,24%).

Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 12,02.

V. Открытие позиции по пробитию линии тренда. Капитал разделён на три равные части. Закрытие происходит по частям на трёх уровнях расчётных целей при выполнении временных условий достижения первой и второй цели. Если данное условие не выполняется, происходит полное закрытие позиции. Первоначальный Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, при достижении второй цели и выполнении условия её достижения по времени переносится в точку безубыточности на оставшийся объём. Take Profit – по трём уровням целей.

Общее количество сделок – 47, из них прибыльных – 30(64%).

Затраты на одну сделку (спрэд) – 25 пунктов, считается в убыток.

Общие затраты – 1175 пунктов.

Прибыль в пунктах – 25 970, убыток – 7 536.

Отношение прибыли к убытку – 3,45.

Чистая прибыль в пунктах – 18 434.

Прирост капитала – $376 726,81(37,67%).

Максимальный накопленный убыток – $21 580,58(2,16%).

Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 17,46.

VI. Открытие позиции по пробитию линии тренда при наличии дивергенции между движением цены и осциллятора (RSI,8) в районе пятой кардинальной точки. Капитал разделён на три равные части. Закрытие происходит по частям на трёх уровнях расчётных целей при выполнении временных условий достижения первой и второй цели. Если данное условие не выполняется, происходит полное закрытие позиции. Первоначальный Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, при достижении второй цели и выполнении условия её достижения по времени переносится в точку безубыточности на оставшийся объём. Take Profit – по трём уровням целей.

Общее количество сделок – 25, из них прибыльных – 16(64%).

Затраты на одну сделку (спрэд) – 25 пунктов, считается в убыток.

Общие затраты – 625 пунктов.

Прибыль в пунктах – 17 923, убыток – 4 469.

Отношение прибыли к убытку – 4,01.

Чистая прибыль в пунктах – 13 454.

Прирост капитала – $278 782,81(27,88%).

Максимальный накопленный убыток – $26 193,22(2,62%).

Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 10,64.

Теперь итоги.

Модель Расширения и построенный на основе ее действия трейд полностью формализованы.

Применяя MM & RM, вы можете рассчитать приемлимые для себя риски, возникающие при увеличении плеча.

Рассматривая рынок в комплексе, а не с точки зрения отдельно взятой Модели или трейда, вы можете применять Отмены (прекращение действия Модели вследствие возникновения (именно возникновения, а не формирования!) новой).

Верное прогнозирование пятой реперной точки позволит улучшить вход и сократить стоп.