Часть 14

Patrick Mikula

Метод Действия-Реакции (Action Reaction Method) 3

Это вариант Метода Действия-Реакции, который был разработан в Финансовой Группе Austin, когда исследовались уровни поддержки и сопротивления. Это очень специфическое применение горизонтальных линий действия-реакции. На графике ниже толстой черной линией показаны колебания цены. Эти колебания дают существенный минимум в нижней левой части графика. После того, как цена делает существенный минимум, она часто делает небольшой свинг вверх до начала нового восходящего тренда. Максимальная цена этого первого после сильного минимума колебания определяет расположение Линии Центра. Основной минимум цены используется для локализации Линии Действия. Линия Реакции затем проектируется на таком же расстоянии выше Линии Центра, на каком Линия Действия ниже Линии Центра. На графике ниже показано расположение Линии Центра, Линии Действия и Линии Реакции. Линия Реакции, проведенная по этому методу, имеет высокую вероятность стать хорошим уровнем сопротивления.

Такой же сетап используется и в случае значимой вершины. Линия Центра размещается на минимуме цены первого колебания вниз после основной вершины, а сама вершина определяет расположение Линии Действия. Получившаяся в результате Линия Реакции имеет превосходный шанс стать сильным уровнем поддержки.

Ниже приводится пример Метода Действия-Реакции 3, используя график Teradyne (TER). Значимый минимум определяется в левой нижней части графика. Линия Центра проводится, как горизонталь, через первую вершину колебания вверх после минимума. Линия Действия проводится горизонтально по основному минимуму. Расстояние между Линией Центра и Линией Действия проектируется вверх от Линии Центра и на полученном уровне проводится Линия Реакции. На графике ниже видно, что цена движется вверх, пока не доходит до Линии Реакции, где рисует вершину в точке А.

График ниже - EMC Inc, (EMC). На графике горизонтальная Линия Центра проведена по вершине первого свинга вверх после значимого минимума. Линия Действия проведена, как горизонтальная линия на уровне значимого минимума. Линия Реакции проведена выше Линии Центра на расстоянии, равном расстоянию между Линией Центра и Линией Действия. Цена идет вверх и делает две значимые вершины на Линии Реакции в точках А и B.

Ниже пример графика NASDAQ 100 (QQQ). Линия Центра проведена, как горизонтальная линия на уровне первого колебания вниз после значимого максимума. Линия Действия проводится горизонтально на уровне основной вершины. Линия Реакции проходит ниже Линии Центра на расстоянии, равном дистанции между Линией Центра и Линией Действия. В данном случае цена падает до Линии Реакции и обозначает дно в точке A.

Следующий график - Marriott (MAR). Здесь горизонтальная Линия Центра проведена на уровне вершины первого небольшого восходящего колебания после основного минимума. Линия Действия идет горизонтально на уровне минимума. Расстояние между этими двумя линиями служит для проведения Линии Реакции выше Линии Центра. Цена обозначает вершину колебания на Линии Реакции в точке A.

Супер-Вилы

При использовании Методов Действия-Реакции в Austin Financial Group было замечено, что некоторые исторические разворотные точки на Линии Действия работали лучше других. Линии Реакции, проведенные по последним данным, работали лучше всего. Другими словами, лучшую корреляцию с ближайшим будущим дает недавнее прошлое. Основываясь на этом наблюдении, Вилы и Методы Действия-Реакции были объединены в Супервилы.

График ниже показывает подробности Супервил. Использование этой техники начинается с построения Вил по разворотным точкам A, B и C. Затем, линия от разворотных точек В и С используется, как Линия Центра Метода Действия-Реакции. Разворотная точка А используется в качестве точки равнения для Линии Действия.

Следующим шагом мы применяем расстояние от разворотной точки А до Линии Центра как меру для проведения Линий Реакции на равных расстояниях в будущем. График ниже показывает три Линии Реакции, которые располагаются на равных расстояниях. Это объединяет Вилы и Метод Действия-Реакции, используя одни и те же три разворотные точки A, B и С для обоих методов. Это - Супервилы.

Точка D на графике ниже очень важна. В этой точке цена достигает Линии Медианы Супервил и Линии Реакции 1 в одно и то же время. Трейдер хочет видеть, что рынок делает разворотную точку там, где пересекаются две линии. Очень часто можно видеть формирование разворотных точек как раз перед тем или сразу после того, как на Супервилах пересекаются две линии.

Следующий график - Network Associates (NET). Супервилы применяются к этому графику, используя разворотные точки A, B и C. Цена делает разворотную точку в пункте D, где Срединная Линия пересекает Линию Реакции 1.

График ниже - Knight Trading Group (NITE). Для проведения Супервил используются разворотные точки A, B и С. Цена делает разворотную точку в пункте D, где Срединная Линия пересекает Линию Реакции 1.

Далее - Verisign (VRSN). Супервилы проведены через разворотные точки A, B и C. Цена делает разворотную точку на Срединной Линии в точке D, как раз перед Линией Реакции 1. Цена также делает разворотную точку сразу после Линии Реакции 2 в точке E. Рынок часто формирует разворотные точки непосредственно до или после Линий Реакции Супервил.

График ниже - Staples Inc (SPLS). Для проведения Супервил используются разворотные точки A, B и С. После разворотной точки C рыночные поднимается до верхней параллельной линии Супервил. Затем, несколькими барами бокового движения цена достигает Линии Реакции 1 в точке D. После точки D рынок растет до точки E, где Линия Реакции 2 пересекается с Предупреждающей Линией 1. После точки E цена падает к точке F, где Линия Реакции 3 пересекается с верхней параллельной линией Супервилы.

Следующий пример - Comcast Inc, (CMCSK). Супервилы проведены через разворотные точки A, B и C. После точки С цена растет до точки D, где Линия Реакции 1 пересекает Срединную Линию. Цена также делает вершину в точке E, где Срединную Линию пересекает Линия Реакции 3.

Ниже - июньские фьючерсы 2002 на евродоллары. Для проведения Супервил используются разворотные точки A, B и С. После разворотной точки C цена падает, обозначая дно в точке D, где Линия Реакции 2 пересекает Предупреждающую Линию 1.

График ниже - Eli Lilly (LLY). Супервилы проведены как обычно, через разворотные точки A, B и C. Этот рынок делает вершины в точках D, E, F и G на Линиях Реакции 1,2,3 и 4 соответственно.

Заключение

Уникальное содержание этой книги не найти ни в никакой другой на книжной полке трейдера. Я полагаю, что эта книга хороша уже только этим. За последние десять лет не было издано практически ни одной книги, посвященной исключительно методам линий тренда, и я никогда не видел книги, посвященной исключительно исследованию методов линий тренда Алана Эндрюса. По этой причине в конце этой книги нет никакой библиографии, перечисляющей другие источники для изучения работ Эндрюса. Насколько я знаю, нет ни одного такого источника, доступного широкой публике.

Если Вы являетесь трейдером в течение хотя бы нескольких лет, я уверен, что Вы перепробовали различные виды линий тренда. Например, большинство трейдеров слышало об углах времени и цены В. Д. Ганна или регрессионных линиях тренда. Изучая методы линий тренда более десяти лет, я убежден, что методы линий тренда по Эндрюсу - лучшее, что Вы когда-либо могли видеть. Корреляции с рынком, которые могут быть найдены, используя другие методы линий тренда, весьма неустойчивы. Другие методы линий тренда коррелируют с рынком достаточно, чтобы поразить ваше воображение, но не достаточно, чтобы делать прибыльные сделки. По моему мнению, методы линий тренда по Эндрюсу имеют самую высокую корреляцию с движениями рынка по сравнению с любыми другими методами линий тренда, и могут использоваться, как база для прибыльного метода торговли.

Графики в этой книге были сделаны с использованием программы MarketWarrior. Информацию об этой программе можно найти на сайте http://www.MarketWarrior.com.