Часть 13

Patrick Mikula

Разворотная Зона Срединной Линии

Когда мы используем Срединную Линию для обнаружения разворотных точек, нам требуется оценить, когда именно цена должна дойти до этой самой Срединной Линии. Эндрюс утверждал, что цена достигает Срединной Линии, проведенной от самых последних колебаний, приблизительно в 80% случаев. Но как долго трейдер должен ждать, пока цена дойдет до Медианы? Austin Financial Group разработала технику, названную "Разворотная Зона Срединной Линии", чтобы можно было оценить, сколько времени потребуется цене, чтобы дойти до Срединной Линии. График ниже показывает Срединную Линию, проведенную с использованием точек А, B и C. Первый шаг для вычисления Разворотной Зоны Срединной Линии - провести эту Срединную Линию и посчитать количество баров в двух колебаниях - от А до В и от В до C.

На графике ниже размер колебания от А до В составляет 10 баров, а размер колебания от В до С - 15 баров. Начиная от последней разворотной точки, использованной для проведения Срединной Линии, в данном случае от точки C, отложим вперед число баров, равное большему из двух посчитанных колебаний, и отметим получившуюся точку на Срединной Линии.

Наконец, от точки С вниз до метки на Срединной Линии нарисуйте прямоугольник. Этот прямоугольник и есть Разворотная Зона Срединной Линии. Исследования Финансовой Группы Austin показали, что цена обычно выходит к Срединной Линии перед окончанием этой Разворотной Зоны. Важно отметить, что, когда цена касается Срединной Линии в пределах разворотной зоны, это не гарантирует разворот. Разворотная Зона Срединной Линии призвана указать на то, что рынок движется в цикличном режиме и можно использовать свинговую торговлю. Далее мы дадим некоторые правила по использованию Разворотной Зоны Срединной Линии.

График ниже показывает, как цена поднимается к Срединной Линии от минимума в точке. Это просто противоположность предыдущего графика.

Правило Разворотной Зоны Срединной Линии 1: Если цена не доходит до Срединной Линии внутри Разворотной Зоны, это указывает на то, что рынок, возможно, не находится сейчас в подходящем положении для свинговой торговли. В этой ситуации трейдеру следует предпринять дополнительные меры предосторожности или же подождать следующего колебания.

Правило Разворотной Зоны Срединной Линии 2: Если цена доходит до Срединной Линии внутри Разворотной Зоны, это указывает на то, что рынок очень подходит для свинговой торговли. Трейдер начинает ожидать разворотную точку.

Правило Разворотной Зоны Срединной Линии 3: Когда цена доходит до Срединной Линии внутри Разворотной Зоны, она часто касается Срединной Линии более одного раза, прежде чем сформируется разворотная точка. Поэтому трейдеру следует подождать разворотную точку, а не слепо входить в рынок в надежде на немедленный разворот.

Далее приведены два графика для J.P. Morgan (JPM). Первый график иллюстрирует использование Срединной Линии, построенной по точкам А, B и C. Свинг от В до С - наибольший, состоящий из 29 баров. Начиная от точки C, на график нанесен прямоугольник шириной 29 баров. Этот прямоугольник - Разворотная Зона Срединной Линии. Прежде, чем торговать следующим свингом, инвестор должен увидеть падение цены до Срединной Линии внутри Разворотной Зоны.

На следующем графике цена доходит до Срединной Линии в Разворотной Зоне. Когда это произошло, трейдер предполагает, что рынок находится в циклическом режиме и ждет признаков нижней разворотной точки, чтобы войти в сделку.

И снова мы видим два графика J.P. Morgan (JPM). На первом графике Срединная Линия проведена по точкам А, B и C. Колебание от В до С - больше, оно составляет 25 баров. Начиная от точки C, рисуем прямоугольник шириной 25 баров. Этот прямоугольник - Разворотная Зона Срединной Линии. Трейдер ждет, чтобы цена достигла Срединной Линии внутри Разворотной Зоны, чтобы подтвердилась возможность сделки на следующем колебании.

На графике ниже, цена J.P. Morgan доходит до Срединной Линии в Разворотной Зоне. Когда это происходит, трейдер предполагает, что рынок находится в циклическом режиме и ждет признаков верхней разворотной точки, чтобы войти в сделку.

Далее приведены два графика Johnson & Johnson (JNJ). Верхний график показывает Срединную Линию, построенную по точкам А, B и C. Колебание от А до В является наибольшим, оно включает в себя 11 баров. Начиная от точки C, строится прямоугольник такой же ширины - 11 баров. Этот прямоугольник - Разворотная Зона Срединной Линии. Прежде, чем входить в сделку на следующем колебании, трейдер должен увидеть, как цена упадет до Срединной Линии внутри Разворотной Зоны.

На графике ниже вы можете видеть, как цена доходит до Срединной Линии в Разворотной Зоне. Когда это происходит, трейдер предполагает, что рынок находится в цикличном режиме, и ждет признаков нижней разворотной точки, чтобы войти в сделку.

Далее показаны два графика Merrill Lynch (MER). Верхний график показывает Срединную Линию, построенную по точкам А, B и C. Колебание от А до В является наибольшим, из 31 бара. Начиная от точки C, рисуем прямоугольную Разворотную Зону Срединной Линии шириной 31 бар. Цене нужно дойти до Срединной Линии внутри Разворотной Зоны, чтобы инвестор смог открыть позицию на следующем свинге.

На графике ниже цена доходит до Срединной Линии в Разворотной Зоне. Трейдер предполагает, что рынок находится в цикличном режиме, и ждет признаков нижней разворотной точки. Когда это происходит, рассматривается возможность совершения сделки.

Royal Dutch Petroleum (RD) - следующие два графика. Верхний график показывает Срединную Линию, построенную по точкам А, B и C. Свинг от В до С - больший, состоит из 18 баров. Начиная от точки C, строится прямоугольник шириной 18 баров. Этот прямоугольник - Разворотная Зона Срединной Линии. Перед рассмотрением возможности торговли на следующем колебании, трейдер должен видеть падение цены до Срединной Линии внутри Разворотной Зоны.

На графике ниже вы можете видеть, как цена доходит до Срединной Линии в Разворотной Зоне. Когда это происходит, трейдер предполагает, что рынок находится в цикличном режиме, и ждет признаков нижней разворотной точки, чтобы войти в сделку.

Следующий график для изучения - Индекс S&P500 (SPX). Верхний график показывает Срединную Линию, построенную по точкам А, B и C. Колебание от В до С - наибольшее, из 15 баров. Начиная от точки C, рисуем прямоугольную Разворотную Зону Срединной Линии шириной 15 баров. Перед тем, как трейдер будет рассматривать возможность сделки на следующем свинге, ему важно, чтобы цена дошла до Срединной Линии внутри Разворотной Зоны.

На следующем графике цена доходит до Срединной Линии на последнем баре Разворотной Зоны. Когда это происходит, трейдер делает заключение, что рынок находится в цикличном режиме, и ждет признаков нижней разворотной точки, чтобы войти в сделку.

Далее представлены примеры для Tellabs Inc. (TLAB). Верхний график показывает Срединную Линию, построенную по точкам А, B и C. Колебание от В до С является наибольший, из 13 баров. Начинаясь от точки C, на график нанесен прямоугольник шириной, соответствующей наибольшему свингу - 13 баров. Этот прямоугольник - Разворотная Зона Срединной Линии. В этом примере, инвестор ждет, чтобы цена поднялась до Срединной Линии внутри Разворотной Зоны перед рассмотрением возможности совершения сделки на следующем колебании.

На следующем графике цена доходит до Срединной Линии за один бар до конца Разворотной Зоны.

Два следующих графика Tellabs Inc. - продолжение предыдущих. Верхний график показывает Срединную Линию, построенную по точкам B, C и D. Колебание от С до D - более широкое, состоит из 20 баров. Начиная от разворотной точки D, на график наносится прямоугольник шириной 20 баров. И снова, перед тем, как инвестор будет рассматривать сделку на следующем колебании, цене нужно упасть до Срединной Линии внутри этой зоны.

На графике ниже цена доходит до Срединной Линии в Разворотной Зоне. Трейдер предполагает, что рынок находится в цикличном режиме, и ждет признаков нижней разворотной точки, чтобы войти в сделку.

Лучшие методы линий тренда Алана Эндрюса плюс пять новых техник