11.7. Подход к вопросу о проверке системы

Разумеется, трейдер — это отец (или мать) системы, ро­дитель ее: что создал и воспитал, то и получит. Но для выво­дов о том, хороший вышел продукт или он из рук вон плох, требуется дать системе самостоятельность и, как говорит-

ся, не путаться у нее под ногами. Пусть она сама несет всю полноту ответственности.

При проверке поведения системы требуется придержи­ваться следующих принципов.

Прежде всего необходимо твердо помнить, что эффек­тивность любых торговых систем в дилинге проверяется и подтверждается не какими-то единичными испытаниями, а более широкой статистикой.

Второй принципиально важный момент—достоверная статистическая проверка возможна только тогда, когда си­стема применяется не тогда, когда захочется, а "сплошня­ком", т.е. без всяких исключений или согласно научно обо­снованным правилам статистической выборки.

Это значит, что необходимо первым делом устанано­вить системе испытательный срок и только после этого вы­носить вердикт о ее пригодности, причисляя ее к "своей" или отвергая как "чужую".

К решению вопроса о продолжительности испытатель­ного срока можно подходить с различных позиций. Напри­мер, фиксировать какой-то период времени (неделю, месяц и т.д.), а затем смотреть, что получается на историческом материале или в реальном рынке. Полезно регистрировать "сбои" в работе системы и, скажем, при наличии 3 — 4 оши­бок подряд считать ее требующей доработки. Иногда (см. [31 ]) рекомендуется потерпеть до 7 раз подряд. Впрочем, трей­дер может выбрать и какие-то другие критерии.

В качестве предостережения при оценке трейдером полу­чаемых результатов проверки необходимо подчеркнуть, что, как правило, испытания на историческом материале дают более благоприятные итоги, чем тестирование в условиях реального рынка. Видимо, здесь сказывается неосознанное стремление человека невольно обманываться в пользу любимого детища, в которое вложено столько интеллектуальных и душевных сил.

В этой связи для достижения большей объективности можно порекомендовать принцип двойной проверки, озна­чающий следующее: необходимо старательно проверять си­стему не только на ее эффективность, но и на неэффектив-

ность. Например, когда система кажется отлаженной, мож­но специально поставить себе задачу "поймать" ее на про­махах, въедливо выискивая ее слабые места и принимая на заметку каждый убыточный исход с последующим анали­зом его причин (чтобы можно было пытаться ответить на вопрос: результат ли это воздействия слепого случая или проявление скрытого порока любимой системы?).

Когда столь "чистый" эксперимент на истории и в ре­альном рынке доказал непригодность системы, тогда со спо­койной совестью можно идти двумя путями:

продолжать ее использование после соответствующей "доводки" (в надежде, что "молодая еще — образумится")

или

отложить ее в сторону и мастерить новую.

Третье. Подверженность рынка случайных факторов способна время от времени делать даже самую прибыль­ную систему игры ничтожной, а, казалось бы, вовсе пустяш-ную превращать вдруг в вызывающую уважение несушку зо­лотых яиц. История не всегда повторяется.

Однако нужно твердо помнить, что от успеха в валют­ном дилинге ни одна система торговли не застрахована. Как, впрочем, и от неудачи. Важно не отступать от избранного порядка действий.